Facteur d'inflation de la variance
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Définition de Facteur d'inflation de la variance
Indice de colinéarité en régression multiple, égal à l'inverse de un moins la part de variance d'un prédicteur expliquée par les autres prédicteurs. Un facteur élevé gonfle l'erreur standard du coefficient concerné sans nécessairement dégrader la prédiction globale du modèle.
Exemple d'application
Masse corporelle et masse maigre dans un même modèle produisent souvent un facteur supérieur à 5.
Dans le cours
Extrait du chapitre « Statistiques inférentielles avancées et analyse de données » (Statistiques et méthodologie de la recherche).
Second piège de la régression multiple : la colinéarité. Quand deux prédicteurs mesurent presque la même chose, par exemple la masse corporelle et la masse maigre, leurs coefficients deviennent instables et leurs signes peuvent s'inverser d'un échantillon à l'autre. Le facteur d'inflation de la variance (VIF) quantifie ce phénomène.Voir le chapitre : Statistiques inférentielles avancées et analyse de données
Situer cette notion dans le programme
Cette notion appartient au vocabulaire de Statistiques et méthodologie de la recherche. Retrouve le cours de la matière pour la replacer dans son chapitre et vérifie ta compréhension avec les QCM.
Sources et vérification
Sources consultées lors de la dernière révision éditoriale du 3 septembre 2026. Les conventions et attendus peuvent varier selon les enseignements : le cours de l'étudiant prime toujours.
- A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation Factors · Quality and Quantity